⑦ ポートフォリオ理論・パフォーマンス評価
DCプランナー2級 第252問
問題
相関係数の取りうる値の範囲として正しいものはどれか。
A−1〜＋1✓ 正解
B−1〜0
C0〜1
D−∞〜＋∞
正解
A：−1〜＋1
解説
相関係数は−1から＋1までの範囲をとる。＋1が完全正相関、−1が完全負相関。
分野解説：⑦ ポートフォリオ理論・パフォーマンス評価
分散投資の考え方と運用成果の評価方法を扱う、計算問題の多い分野です。複数資産を組み合わせたポートフォリオの期待リターンの算出、構成比と標準偏差・相関係数を用いたリスク（標準偏差）の計算、相関係数による分散効果が頻出です。相関係数が低いほどリスク低減効果が大きいという原則を、計算を通じて理解しておく必要があります。さらにシャープレシオなどによるパフォーマンス評価も問われます。長期・分散という確定拠出年金の運用の柱を支える理論分野なので、公式と計算手順を繰り返し練習して定着させましょう。
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DCプランナー2級について
確定拠出年金の提案力を証明
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい） |
|---|---|
| 出題形式 | 四答択一式30問・総合問題10題（CBT方式で通年実施） |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 7,700円（税込） |
| 合格基準 | 100点満点中70点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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