⑦ ポートフォリオ理論・パフォーマンス評価
DCプランナー2級 第260問
問題
最適ポートフォリオが決まる位置の説明として正しいものはどれか。
A効率的フロンティアと投資家の無差別曲線の接点✓ 正解
B効率的フロンティアの最も右上の点
C無差別曲線の最も下の点
Dリスクがゼロとなる点
正解
A：効率的フロンティアと投資家の無差別曲線の接点
解説
最適ポートフォリオは、効率的フロンティアと投資家のリスク許容度を表す無差別曲線が接する点で決まる。
分野解説：⑦ ポートフォリオ理論・パフォーマンス評価
分散投資の考え方と運用成果の評価方法を扱う、計算問題の多い分野です。複数資産を組み合わせたポートフォリオの期待リターンの算出、構成比と標準偏差・相関係数を用いたリスク（標準偏差）の計算、相関係数による分散効果が頻出です。相関係数が低いほどリスク低減効果が大きいという原則を、計算を通じて理解しておく必要があります。さらにシャープレシオなどによるパフォーマンス評価も問われます。長期・分散という確定拠出年金の運用の柱を支える理論分野なので、公式と計算手順を繰り返し練習して定着させましょう。
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DCプランナー2級について
確定拠出年金の提案力を証明
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい） |
|---|---|
| 出題形式 | 四答択一式30問・総合問題10題（CBT方式で通年実施） |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 7,700円（税込） |
| 合格基準 | 100点満点中70点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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