⑦ ポートフォリオ理論・パフォーマンス評価
DCプランナー2級 第255問
問題
分散投資によって除去できないリスクの名称として正しいものはどれか。
A非システマティックリスク
B個別リスク
C信用リスク
Dシステマティックリスク(市場リスク)✓ 正解
正解
D：システマティックリスク(市場リスク)
解説
市場全体に起因するシステマティックリスク(市場リスク)は分散投資で除去できない。個別企業に起因する非システマティックリスクは分散で低減できる。
分野解説：⑦ ポートフォリオ理論・パフォーマンス評価
分散投資の考え方と運用成果の評価方法を扱う、計算問題の多い分野です。複数資産を組み合わせたポートフォリオの期待リターンの算出、構成比と標準偏差・相関係数を用いたリスク（標準偏差）の計算、相関係数による分散効果が頻出です。相関係数が低いほどリスク低減効果が大きいという原則を、計算を通じて理解しておく必要があります。さらにシャープレシオなどによるパフォーマンス評価も問われます。長期・分散という確定拠出年金の運用の柱を支える理論分野なので、公式と計算手順を繰り返し練習して定着させましょう。
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DCプランナー2級について
確定拠出年金の提案力を証明
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい） |
|---|---|
| 出題形式 | 四答択一式30問・総合問題10題（CBT方式で通年実施） |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 7,700円（税込） |
| 合格基準 | 100点満点中70点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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