⑦ ポートフォリオ理論・パフォーマンス評価
DCプランナー2級 第276問
問題
ポートフォリオのパフォーマンス評価に関する記述として正しいものはどれか。
A定量評価と定性評価を組み合わせて行う✓ 正解
B定量評価のみで判断する
C過去の運用実績は将来の成果を保証する
Dシャープレシオが小さいほど効率的と評価する
正解
A：定量評価と定性評価を組み合わせて行う
解説
パフォーマンス評価は数値による定量評価と、運用方針・体制等の定性評価を組み合わせて行う。
分野解説：⑦ ポートフォリオ理論・パフォーマンス評価
分散投資の考え方と運用成果の評価方法を扱う、計算問題の多い分野です。複数資産を組み合わせたポートフォリオの期待リターンの算出、構成比と標準偏差・相関係数を用いたリスク（標準偏差）の計算、相関係数による分散効果が頻出です。相関係数が低いほどリスク低減効果が大きいという原則を、計算を通じて理解しておく必要があります。さらにシャープレシオなどによるパフォーマンス評価も問われます。長期・分散という確定拠出年金の運用の柱を支える理論分野なので、公式と計算手順を繰り返し練習して定着させましょう。
この分野の問題をすべて見る →本番形式で問題を解いてみよう
クイズモードで挑戦 →同じ分野の関連問題
DCプランナー2級について
確定拠出年金の提案力を証明
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい） |
|---|---|
| 出題形式 | 四答択一式30問・総合問題10題（CBT方式で通年実施） |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 7,700円（税込） |
| 合格基準 | 100点満点中70点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
DCプランナー2級の関連記事
公的年金を土台にDCと係数表へ、DCプランナー2級の学習法
退職給付制度や資産運用まで視野に入る2級は、土台の公的年金が薄いと後半で崩れます。8分野の重みと、係数表やポートフォリオ計算に手が慣れるまでの順番をたどってみましょう。
制度暗記と計算の二正面 DCプランナー2級の難所はどこか
きんざいが実施する企業年金総合プランナー。金融機関の窓口担当と企業の人事・総務担当では前提知識が違い、感じる重さも変わります。年金・金融系の近い資格との比較も交えて。
iDeCoと企業型DCの線引き、DCプランナー2級の頻出数値
拠出時・運用時・給付時の3段階でどんな優遇が働くのか、所得控除はどの制度でどれを使うのか。混同しやすい数値要件と6つの係数の使い分けを、一枚で見返せる形に整理しました。